QUANTUS STRATEGIES
글로벌 올웨더 액티브 V2 전략 · 규칙과 백테스트 성적
한 문장으로 보는 전략
글로벌 올웨더 액티브 V2는 미국상장 ETF로 주식·실물자산·채권·대체자산을 자산군별 위험 배분과 투자 레벨에 따라 배분하는 전략입니다.
- 연복리 수익률
- 13.3%
- 최대 낙폭
- -11.6%
- 백테스트 기간
- 4.8년
2022-01-03 ~ 2026-10-07 · 갱신일 2026-10-07
누적 수익률
전략과 벤치마크의 주간 누적 수익률을 비교합니다.
주간 관측 2022-01-03 ~ 2026-10-07 · 전체 관측 마지막 값: 전략 80.8% · S&P500 62.7%. 기간을 선택하면 두 시리즈를 각 구간 첫 관측값의 자산가치 기준 0%로 재산출합니다. 성적표는 전체 백테스트, 차트는 주간 관측 기준으로 산출합니다.
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영 · 출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그
연도별 수익률 비교
낙폭
주간 관측값의 고점에서 얼마나 하락했는지 보여줍니다.
최대낙폭 -11.6% · 일간 기준
차트는 주간 관측값이라 일간 최대낙폭보다 얕게 보일 수 있습니다
이번 달 구성
공개 카탈로그의 자산군별 비중
투자 규칙
참고 설정은 19개 ETF를 8개 자산군으로 묶습니다. 미국 주식(SPMO, SMMV); 글로벌 주식(VEA, VWO); 섹터(SMH, VHT, VDC); 실물자산(GLDM, PDBC, COPX, XLE); 미국 채권(BND, TLT, VTIP); 크레딧(VCSH, HYG); 글로벌 채권(BNDX, VWOB); 대체자산(DBMF).
자산군별 목표 리스크 기여도는 미국 주식 22%, 글로벌 주식 16%, 섹터 18%, 실물자산 22%, 미국 채권 8%, 크레딧 4%, 글로벌 채권 4%, 대체자산 6%입니다. 이 값은 위험을 나누는 기준이며 투자금 비중은 별도로 계산합니다.
가격 수익률의 공분산으로 자산군 간 위험 배분을 구하고 전략적 기준 비중과 혼합합니다. 자산군 안에서는 역변동성과 위험 대비 수익 점수를 함께 반영하며, 모멘텀·비중 제약·꼬리위험에 따른 노출 조정을 거쳐 목표 비중을 계산합니다.
레벨별 전략적 기준 비중은 성장(미국·글로벌 주식·섹터) / 실물 / 채권 / 대체 순서로 L1 51/21/21/7%, L2 55/22/16/7%, L3 58/23/12/7%, L4 61/24/8/7%, L5 64/25/4/7%입니다.
L1에서 L5로 갈수록 채권 기준 비중을 줄여 성장·실물자산으로 이전합니다. 대체자산 DBMF의 기준 비중은 모든 레벨에서 7%입니다.
참고 설정은 서로 다른 자산군, ETF 매수 비중 중심의 구성, 성장·물가 국면별 분산을 기준으로 이 전략을 계층적 위험 배분 적용 대상으로 선정했습니다.
L1~L5는 전략적 기준 비중의 레벨입니다. 실행 함수는 레벨 순서대로 전략적 비중을 40·55·70·85·95% 혼합하고, 경제 국면 감지를 사용할 때 기준 비중과 리스크 버짓을 조정합니다. 위 수치는 최적화 전 설정이며 이번 달 배분이나 최종 보유 비중을 뜻하지 않습니다.
참고 설정의 금 ETF는 GLDM이며, 제공된 운영 카탈로그의 거래 대상에는 GLD로 기재되어 있습니다. 실제 거래 대상은 계좌 연결 상세에서 확인하세요.
참고 코드에 기재된 출처: Bridgewater (2012), The All Weather Story; Roncalli (2013), Introduction to Risk Parity and Budgeting, Ch.4
백테스트 성적표
과거 데이터로 계산한 성적입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.
| 지표 | 전략 | S&P500 |
|---|---|---|
| 연복리 수익률 (CAGR) | 13.3% | 10.8% |
| 최대 낙폭 (MDD) | -11.6% | -25.4% |
| 샤프 비율 | 1.0 | 0.7 |
| 소르티노 비율 | 1.4 | 1.0 |
| 최근 1년 수익률 | 10.0% | 16.2% |
| 누적 수익률 | 80.8% | 62.7% |
기간: 2022-01-03 ~ 2026-10-07
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영
출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그 · 갱신일:
— 표시는 해당 비교 수치가 제공되지 않거나 계산할 관측값이 부족한 항목입니다.
연도별 수익률
각 연도의 첫 관측값과 마지막 관측값으로 계산했습니다. 계산식은 (100 + 마지막 누적 수익률) ÷ (100 + 첫 누적 수익률) − 1입니다. 표에 적힌 관측 구간만의 성적으로, 연중 일부 구간은 연간 전체 수익률과 다릅니다. 벤치마크도 동일한 관측일인 경우에만 비교합니다.
| 연도 | 관측 구간 | 전략 | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-03 ~ 2022-12-30 | 3.6% | -19.9% |
| 2023 | 2023-01-03 ~ 2023-12-29 | 8.1% | 24.8% |
| 2024 | 2024-01-02 ~ 2024-12-31 | 29.0% | 24.0% |
| 2025 | 2025-01-02 ~ 2025-12-31 | 17.0% | 16.6% |
| 2026 | 2026-01-02 ~ 2026-10-07 | 4.9% | 13.8% |
자주 묻는 질문
최소 투자금은 얼마인가요?
공개 카탈로그의 최소 투자금은 6,000달러입니다. 실제 계좌 적용 전 전략 상세에서 확인하세요.
리밸런싱 주기는 어떻게 되나요?
자산군별 위험과 투자 레벨로 목표 비중을 계산합니다. 고정된 실행 주기는 참고 설정과 최적화 함수에서 확인되지 않습니다.
어떤 자산을 거래하나요?
거래 대상은 Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO-US), iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV-US), Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA-US), Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO-US), VanEck Semiconductor ETF (SMH-US), Vanguard Health Care ETF (VHT-US), Vanguard Consumer Staples ETF (VDC-US), SPDR Gold Shares (GLD-US), Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC-US), Global X Copper Miners ETF (COPX-US), Energy Select Sector SPDR Fund (XLE-US), Vanguard Total Bond Market ETF (BND-US), iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT-US), Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP-US), Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH-US), iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG-US), Vanguard Total International Bond ETF (BNDX-US), Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB-US), iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF-US)입니다. 실제 보유 종목과 비중은 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
백테스트에 수수료가 포함되어 있나요?
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영 조건입니다. 30bp는 0.3%이며, 실제 계좌 비용과 서비스 이용료는 적용 전에 별도로 확인하세요.
실제 계좌에 어떻게 적용하나요?
전략 상세 버튼을 눌러 로그인한 뒤 전략을 확인하고 계좌를 연결합니다. 투자금과 실행 조건을 확인해 내 계좌에 적용합니다.
함께 살펴볼 전략과 자료
본 서비스는 투자 권유 및 수익 보장이 아닌 참고용이며, 투자 결정 및 책임은 이용자 본인에게 있습니다.