QUANTUS STRATEGIES
퀀터스 글로벌 올웨더 액티브 (국내상장 ETF) 전략 · 규칙과 백테스트 성적
한 문장으로 보는 전략
퀀터스 글로벌 올웨더 액티브 (국내상장 ETF)는 국내상장 ETF로 주식·실물자산·채권을 자산군별 위험 배분과 투자 레벨에 따라 배분하는 전략입니다.
- 연복리 수익률
- 7.9%
- 최대 낙폭
- -9.8%
- 백테스트 기간
- 4.8년
2022-01-04 ~ 2026-10-07 · 갱신일 2026-10-07
누적 수익률
전략과 벤치마크의 주간 누적 수익률을 비교합니다.
주간 관측 2022-01-04 ~ 2026-10-07 · 전체 관측 마지막 값: 전략 43.7% · KOSPI200 171.8%. 기간을 선택하면 두 시리즈를 각 구간 첫 관측값의 자산가치 기준 0%로 재산출합니다. 성적표는 전체 백테스트, 차트는 주간 관측 기준으로 산출합니다.
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영 · 출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그
연도별 수익률 비교
낙폭
주간 관측값의 고점에서 얼마나 하락했는지 보여줍니다.
최대낙폭 -9.8% · 일간 기준
차트는 주간 관측값이라 일간 최대낙폭보다 얕게 보일 수 있습니다
이번 달 구성
공개 카탈로그의 자산군별 비중
투자 규칙
참고 설정은 21개 ETF를 7개 자산군으로 묶습니다. 미국 주식(A379800, A441640, A373790); 글로벌 주식(A245350, A277540); 섹터(A390390, A453640, A453630, A269420); 실물자산(A411060, A160580, A261220, A137610); 미국 채권(A453850, A458250, A472870, A329750, A468370); 크레딧(A468380, A458260); 글로벌 채권(A437070).
자산군별 목표 리스크 기여도는 미국 주식 22%, 글로벌 주식 16%, 섹터 20%, 실물자산 24%, 미국 채권 11%, 크레딧 4%, 글로벌 채권 3%입니다. 이 값은 위험을 나누는 기준이며 투자금 비중은 별도로 계산합니다.
가격 수익률의 공분산으로 자산군 간 위험 배분을 구하고 전략적 기준 비중과 혼합합니다. 자산군 안에서는 역변동성과 위험 대비 수익 점수를 함께 반영하며, 모멘텀·비중 제약·꼬리위험에 따른 노출 조정을 거쳐 목표 비중을 계산합니다.
레벨별 전략적 기준 비중은 성장(미국·글로벌 주식·섹터) / 실물 / 채권 순서로 L1 55/23/22%, L2 58/24/18%, L3 62/24/14%, L4 65/25/10%, L5 69/26/5%입니다.
L1에서 L5로 갈수록 채권 기준 비중을 줄여 성장·실물자산으로 이전합니다. 이 구성에는 별도의 대체자산군이 없습니다.
참고 설정은 서로 다른 자산군, ETF 매수 비중 중심의 구성, 성장·물가 국면별 분산을 기준으로 이 전략을 계층적 위험 배분 적용 대상으로 선정했습니다.
L1~L5는 전략적 기준 비중의 레벨입니다. 실행 함수는 레벨 순서대로 전략적 비중을 40·55·70·85·95% 혼합하고, 경제 국면 감지를 사용할 때 기준 비중과 리스크 버짓을 조정합니다. 위 수치는 최적화 전 설정이며 이번 달 배분이나 최종 보유 비중을 뜻하지 않습니다.
참고 코드에 기재된 출처: Bridgewater (2012), The All Weather Story; Roncalli (2013), Introduction to Risk Parity and Budgeting, Ch.4
백테스트 성적표
과거 데이터로 계산한 성적입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.
| 지표 | 전략 | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 연복리 수익률 (CAGR) | 7.9% | 23.4% |
| 최대 낙폭 (MDD) | -9.8% | -40.9% |
| 샤프 비율 | 1.8 | 0.8 |
| 소르티노 비율 | 2.6 | 1.2 |
| 최근 1년 수익률 | 4.5% | 119.0% |
| 누적 수익률 | 43.7% | 171.8% |
기간: 2022-01-04 ~ 2026-10-07
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영
출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그 · 갱신일:
— 표시는 해당 비교 수치가 제공되지 않거나 계산할 관측값이 부족한 항목입니다.
연도별 수익률
각 연도의 첫 관측값과 마지막 관측값으로 계산했습니다. 계산식은 (100 + 마지막 누적 수익률) ÷ (100 + 첫 누적 수익률) − 1입니다. 표에 적힌 관측 구간만의 성적으로, 연중 일부 구간은 연간 전체 수익률과 다릅니다. 벤치마크도 동일한 관측일인 경우에만 비교합니다.
| 연도 | 관측 구간 | 전략 | KOSPI200 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-04 ~ 2022-12-29 | 1.2% | -25.9% |
| 2023 | 2023-01-02 ~ 2023-12-28 | 3.6% | 22.9% |
| 2024 | 2024-01-02 ~ 2024-12-30 | 28.2% | -11.9% |
| 2025 | 2025-01-02 ~ 2025-12-30 | 3.8% | 90.4% |
| 2026 | 2026-01-02 ~ 2026-10-07 | 2.7% | 73.2% |
자주 묻는 질문
최소 투자금은 얼마인가요?
공개 카탈로그의 최소 투자금은 300만원입니다. 실제 계좌 적용 전 전략 상세에서 확인하세요.
리밸런싱 주기는 어떻게 되나요?
자산군별 위험과 투자 레벨로 목표 비중을 계산합니다. 고정된 실행 주기는 참고 설정과 최적화 함수에서 확인되지 않습니다.
어떤 자산을 거래하나요?
거래 대상은 KODEX 미국S&P500 (A379800), TIGER 유로스탁스배당30 (A245350), ACE 아시아TOP50S&P (A277540), KODEX 미국배당커버드콜액티브 (A441640), KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 (A373790), KODEX S&P글로벌인프라(합성) (A269420), KODEX 미국반도체MV (A390390), KODEX 미국S&P500헬스케어 (A453640), KODEX 미국S&P500필수소비재 (A453630), ACE KRX금현물 (A411060), TIGER 구리실물 (A160580), KODEX WTI원유선물(H) (A261220), TIGER 농산물선물Enhanced(H) (A137610), ACE 미국30년국채액티브(H) (A453850), TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) (A458250), RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) (A472870), TIGER 미국달러단기채권액티브 (A329750), KODEX iShares 미국인플레이션국채액티브 (A468370), KODEX iShares 미국하이일드액티브 (A468380), TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) (A458260), KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 (A437070)입니다. 실제 보유 종목과 비중은 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
백테스트에 수수료가 포함되어 있나요?
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영 조건입니다. 30bp는 0.3%이며, 실제 계좌 비용과 서비스 이용료는 적용 전에 별도로 확인하세요.
실제 계좌에 어떻게 적용하나요?
전략 상세 버튼을 눌러 로그인한 뒤 전략을 확인하고 계좌를 연결합니다. 투자금과 실행 조건을 확인해 내 계좌에 적용합니다.
함께 살펴볼 전략과 자료
본 서비스는 투자 권유 및 수익 보장이 아닌 참고용이며, 투자 결정 및 책임은 이용자 본인에게 있습니다.