백테스트가 답하지 못하는 것들

과거에 잘 보였다는 사실만으로 미래 성과를 예측할 수 없습니다. 검증은 전략의 약한 조건을 찾고, 어떤 환경에서 결과가 바뀌는지 확인하는 데 유용합니다.

현재 살아남은 종목만 사용하거나 당시 알 수 없던 정보를 포함하면 결과가 부풀 수 있습니다. 거래비용, 체결 가능성, 결측치와 상장폐지 처리도 결과와 함께 공개해야 합니다.

데이터가 늦거나 주문 수량과 유동성 제약이 생겼을 때의 행동을 정하지 않았다면 검증 결과와 실제 운영 사이에 틈이 생깁니다. 배포 전에는 예외와 중단 조건을 별도로 검토합니다.