QUANTUS STRATEGIES
퀀터스 월배당 로테이션 전략 · 규칙과 백테스트 성적
한 문장으로 보는 전략
퀀터스 월배당 로테이션은 배당성장·커버드콜·에너지·대체·채권 인컴 ETF를 자산군별 위험 배분과 투자 레벨에 따라 배분하는 전략입니다.
- 연복리 수익률
- 10.9%
- 최대 낙폭
- -14.0%
- 백테스트 기간
- 5.0년
2021-10-03 ~ 2026-10-11 · 갱신일 2026-10-07
누적 수익률
전략과 벤치마크의 주간 누적 수익률을 비교합니다.
주간 관측 2021-10-03 ~ 2026-10-11 · 전체 관측 마지막 값: 전략 67.9% · SCHD 30.2%. 기간을 선택하면 두 시리즈를 각 구간 첫 관측값의 자산가치 기준 0%로 재산출합니다. 성적표는 전체 백테스트, 차트는 주간 관측 기준으로 산출합니다.
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영 · 출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그
연도별 수익률 비교
낙폭
주간 관측값의 고점에서 얼마나 하락했는지 보여줍니다.
최대낙폭 -14.0% · 일간 기준
차트는 주간 관측값이라 일간 최대낙폭보다 얕게 보일 수 있습니다
이번 달 구성
공개 카탈로그의 자산군별 비중
투자 규칙
참고 설정은 10개 ETF를 5개 자산군으로 묶습니다. 배당성장(SCHD, DIVO, IDV); 커버드콜(JEPI, JEPQ, FEPI); 에너지 인컴(XLE, AMLP); 대체 인컴(SVOL); 채권 인컴(TLTW).
자산군별 목표 리스크 기여도는 배당성장 30%, 커버드콜 28%, 에너지 인컴 22%, 대체 인컴 10%, 채권 인컴 10%입니다. 이 값은 위험을 나누는 기준이며 투자금 비중은 별도로 계산합니다.
가격 수익률의 공분산으로 자산군 간 위험 배분을 구하고 전략적 기준 비중과 혼합합니다. 자산군 안에서는 역변동성과 위험 대비 수익 점수를 함께 반영하며, 모멘텀·비중 제약·꼬리위험에 따른 노출 조정을 거쳐 목표 비중을 계산합니다.
레벨별 전략적 기준 비중은 주식 인컴(배당성장·커버드콜) / 실물 인컴(에너지) / 방어(대체·채권 인컴) 순서로 L1 55/18/27%, L2 60/20/20%, L3 65/22/13%, L4 70/24/6%, L5 74/26/0%입니다.
L1에서 L5로 갈수록 주식·에너지 인컴 비중을 늘리고 대체·채권 인컴 비중을 줄입니다. L5의 방어 기준 비중은 0%입니다.
참고 설정은 서로 다른 자산군, ETF 매수 비중 중심의 구성, 성장·물가 국면별 분산을 기준으로 이 전략을 계층적 위험 배분 적용 대상으로 선정했습니다.
L1~L5는 전략적 기준 비중의 레벨입니다. 실행 함수는 레벨 순서대로 전략적 비중을 40·55·70·85·95% 혼합하고, 경제 국면 감지를 사용할 때 기준 비중과 리스크 버짓을 조정합니다. 위 수치는 최적화 전 설정이며 이번 달 배분이나 최종 보유 비중을 뜻하지 않습니다.
월배당은 전략명입니다. 정기 실행 주기는 이 설정 파일과 최적화 함수에서 확인되지 않으며, L5 방어 0%에도 최적화의 자산군 최소 비중 제약이 적용될 수 있습니다.
참고 코드에 기재된 출처: Bridgewater (2012), The All Weather Story; Roncalli (2013), Introduction to Risk Parity and Budgeting, Ch.4
백테스트 성적표
과거 데이터로 계산한 성적입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.
| 지표 | 전략 | SCHD |
|---|---|---|
| 연복리 수익률 (CAGR) | 10.9% | 5.4% |
| 최대 낙폭 (MDD) | -14.0% | -18.9% |
| 샤프 비율 | 0.9 | 0.4 |
| 소르티노 비율 | 1.3 | 0.6 |
| 최근 1년 수익률 | 8.4% | 19.1% |
| 누적 수익률 | 67.9% | 30.2% |
기간: 2021-10-03 ~ 2026-10-11
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영
출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그 · 갱신일:
— 표시는 해당 비교 수치가 제공되지 않거나 계산할 관측값이 부족한 항목입니다.
연도별 수익률
각 연도의 첫 관측값과 마지막 관측값으로 계산했습니다. 계산식은 (100 + 마지막 누적 수익률) ÷ (100 + 첫 누적 수익률) − 1입니다. 표에 적힌 관측 구간만의 성적으로, 연중 일부 구간은 연간 전체 수익률과 다릅니다. 벤치마크도 동일한 관측일인 경우에만 비교합니다.
| 연도 | 관측 구간 | 전략 | SCHD |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-10-03 ~ 2021-12-26 | -1.9% | 5.8% |
| 2022 | 2022-01-02 ~ 2022-12-25 | 23.2% | -6.5% |
| 2023 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 0.2% | 0.8% |
| 2024 | 2024-01-07 ~ 2024-12-29 | 21.8% | 7.9% |
| 2025 | 2025-01-05 ~ 2025-12-28 | 11.8% | 0.7% |
| 2026 | 2026-01-04 ~ 2026-10-11 | 3.2% | 17.7% |
자주 묻는 질문
최소 투자금은 얼마인가요?
공개 카탈로그의 최소 투자금은 1,000달러입니다. 실제 계좌 적용 전 전략 상세에서 확인하세요.
리밸런싱 주기는 어떻게 되나요?
자산군별 위험과 투자 레벨로 목표 비중을 계산합니다. 고정된 실행 주기는 참고 설정과 최적화 함수에서 확인되지 않습니다.
어떤 자산을 거래하나요?
거래 대상은 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD-US), Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO-US), iShares International Select Dividend ETF (IDV-US), JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI-US), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ-US), REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI-US), Energy Select Sector SPDR Fund (XLE-US), Alerian MLP ETF (AMLP-US), Simplify Volatility Premium ETF (SVOL-US), iShares 20+ Year Treasury Bond Covered Call ETF (TLTW-US)입니다. 실제 보유 종목과 비중은 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
백테스트에 수수료가 포함되어 있나요?
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영 조건입니다. 30bp는 0.3%이며, 실제 계좌 비용과 서비스 이용료는 적용 전에 별도로 확인하세요.
실제 계좌에 어떻게 적용하나요?
전략 상세 버튼을 눌러 로그인한 뒤 전략을 확인하고 계좌를 연결합니다. 투자금과 실행 조건을 확인해 내 계좌에 적용합니다.
함께 살펴볼 전략과 자료
본 서비스는 투자 권유 및 수익 보장이 아닌 참고용이며, 투자 결정 및 책임은 이용자 본인에게 있습니다.