QUANTUS STRATEGIES

Meta 레버리지 스위칭 전략 · 규칙과 백테스트 성적

Meta 레버리지 스위칭은 Meta 관련 자산과 레버리지 상품의 비중을 가격 추세와 시장 상태에 따라 조절하는 전략입니다.

연복리 수익률: 11.2%
최대 낙폭: -47.8%
백테스트 기간: 2.3년

2024-06-06 ~ 2026-10-07 · 갱신일 2026-10-07

누적 수익률

전략과 벤치마크의 주간 누적 수익률을 비교합니다.

전략Meta

주간 관측 2024-06-06 ~ 2026-10-07 · 전체 관측 마지막 값: 전략 28.2% · Meta 46.1%. 기간을 선택하면 두 시리즈를 각 구간 첫 관측값의 자산가치 기준 0%로 재산출합니다. 성적표는 전체 백테스트, 차트는 주간 관측 기준으로 산출합니다.

총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영 · 출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그

연도별 수익률 비교

전략Meta

낙폭

주간 관측값의 고점에서 얼마나 하락했는지 보여줍니다.

최대낙폭 -47.8% · 일간 기준

차트는 주간 관측값이라 일간 최대낙폭보다 얕게 보일 수 있습니다

이번 달 구성

공개 카탈로그의 자산군별 비중

투자 규칙

규칙 1

가격 추세 구간의 신호를 평균내고, 가격의 이동평균 차이에서 얻은 시장 상태 점수와 방향 신뢰도를 함께 계산합니다.

규칙 2

방향 신뢰도와 시장 상태 점수가 각각 설정 기준을 넘으면 추세 신호에 추가 노출을 반영하고, 설정된 상한과 하한으로 제한합니다.

규칙 3

총 노출이 1을 넘으면 레버리지 자산 비중은 총 노출에서 1을 뺀 값, 일반 자산 비중은 2에서 총 노출을 뺀 값입니다.

규칙 4

총 노출이 1 이하이면 레버리지 자산 비중을 0으로 두고 일반 자산에 총 노출만큼 배분합니다.

백테스트 성적표

과거 데이터로 계산한 성적입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

Meta 레버리지 스위칭과 Meta 성적 비교
지표	전략	Meta
연복리 수익률 (CAGR)	11.2%	17.6%
최대 낙폭 (MDD)	-47.8%	-34.2%
샤프 비율	0.5	0.6
소르티노 비율	0.7	0.9
최근 1년 수익률	-19.5%	1.2%
누적 수익률	28.2%	46.1%

기간: 2024-06-06 ~ 2026-10-07

총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영

출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그 · 갱신일: 2026-10-07

— 표시는 해당 비교 수치가 제공되지 않거나 계산할 관측값이 부족한 항목입니다.

연도별 수익률

각 연도의 첫 관측값과 마지막 관측값으로 계산했습니다. 계산식은 (100 + 마지막 누적 수익률) ÷ (100 + 첫 누적 수익률) − 1입니다. 표에 적힌 관측 구간만의 성적으로, 연중 일부 구간은 연간 전체 수익률과 다릅니다. 벤치마크도 동일한 관측일인 경우에만 비교합니다.