QUANTUS STRATEGIES
KOSPI 200 레버리지 스위칭 전략 · 규칙과 백테스트 성적
한 문장으로 보는 전략
KOSPI 200 레버리지 스위칭은 KOSPI 200 관련 자산과 레버리지 상품의 비중을 가격 추세와 시장 상태에 따라 조절하는 전략입니다.
- 연복리 수익률
- 9.6%
- 최대 낙폭
- -59.4%
- 백테스트 기간
- 15.0년
2011-10-23 ~ 2026-10-11 · 갱신일 2026-10-08
누적 수익률
전략과 벤치마크의 주간 누적 수익률을 비교합니다.
주간 관측 2011-10-23 ~ 2026-10-11 · 전체 관측 마지막 값: 전략 286.6% · KOSPI 200 260.8%. 기간을 선택하면 두 시리즈를 각 구간 첫 관측값의 자산가치 기준 0%로 재산출합니다. 성적표는 전체 백테스트, 차트는 주간 관측 기준으로 산출합니다.
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영 · 출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그
연도별 수익률 비교
낙폭
주간 관측값의 고점에서 얼마나 하락했는지 보여줍니다.
최대낙폭 -59.4% · 일간 기준
차트는 주간 관측값이라 일간 최대낙폭보다 얕게 보일 수 있습니다
이번 달 구성
공개 카탈로그의 자산군별 비중
투자 규칙
가격 추세 구간의 신호를 평균내고, 가격의 이동평균 차이에서 얻은 시장 상태 점수와 방향 신뢰도를 함께 계산합니다.
방향 신뢰도와 시장 상태 점수가 각각 설정 기준을 넘으면 추세 신호에 추가 노출을 반영하고, 설정된 상한과 하한으로 제한합니다.
총 노출이 1을 넘으면 레버리지 자산 비중은 총 노출에서 1을 뺀 값, 일반 자산 비중은 2에서 총 노출을 뺀 값입니다.
총 노출이 1 이하이면 레버리지 자산 비중을 0으로 두고 일반 자산에 총 노출만큼 배분합니다.
백테스트 성적표
과거 데이터로 계산한 성적입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.
| 지표 | 전략 | KOSPI 200 |
|---|---|---|
| 연복리 수익률 (CAGR) | 9.6% | 9.1% |
| 최대 낙폭 (MDD) | -59.4% | -41.7% |
| 샤프 비율 | 0.4 | 0.5 |
| 소르티노 비율 | 0.6 | 0.7 |
| 최근 1년 수익률 | 37.4% | 115.9% |
| 누적 수익률 | 295.0% | 266.9% |
기간: 2011-10-23 ~ 2026-10-11
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영
출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그 · 갱신일:
— 표시는 해당 비교 수치가 제공되지 않거나 계산할 관측값이 부족한 항목입니다.
연도별 수익률
각 연도의 첫 관측값과 마지막 관측값으로 계산했습니다. 계산식은 (100 + 마지막 누적 수익률) ÷ (100 + 첫 누적 수익률) − 1입니다. 표에 적힌 관측 구간만의 성적으로, 연중 일부 구간은 연간 전체 수익률과 다릅니다. 벤치마크도 동일한 관측일인 경우에만 비교합니다.
| 연도 | 관측 구간 | 전략 | KOSPI 200 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2011-10-23 ~ 2011-12-25 | -2.8% | 1.8% |
| 2012 | 2012-01-01 ~ 2012-12-30 | 16.4% | 8.1% |
| 2013 | 2013-01-06 ~ 2013-12-29 | -14.6% | -3.2% |
| 2014 | 2014-01-05 ~ 2014-12-28 | -10.9% | -4.1% |
| 2015 | 2015-01-04 ~ 2015-12-27 | -6.7% | -3.1% |
| 2016 | 2016-01-03 ~ 2016-12-25 | 7.9% | 5.3% |
| 2017 | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | 56.7% | 27.5% |
| 2018 | 2018-01-07 ~ 2018-12-30 | -29.6% | -19.9% |
| 2019 | 2019-01-06 ~ 2019-12-29 | 17.4% | 12.4% |
| 2020 | 2020-01-05 ~ 2020-12-27 | 56.8% | 23.2% |
| 2021 | 2021-01-03 ~ 2021-12-26 | -1.2% | 0.1% |
| 2022 | 2022-01-02 ~ 2022-12-25 | -31.9% | -23.2% |
| 2023 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 37.7% | 19.4% |
| 2024 | 2024-01-07 ~ 2024-12-29 | -21.4% | -13.5% |
| 2025 | 2025-01-05 ~ 2025-12-28 | 176.1% | 84.6% |
| 2026 | 2026-01-04 ~ 2026-10-11 | 16.5% | 68.6% |
자주 묻는 질문
최소 투자금은 얼마인가요?
공개 카탈로그의 최소 투자금은 1,500만원입니다. 실제 계좌 적용 전 전략 상세에서 확인하세요.
리밸런싱 주기는 어떻게 되나요?
가격 신호로 목표 비중을 계산합니다. 고정된 월간 실행 주기는 참고 코드에서 확인되지 않습니다.
어떤 자산을 거래하나요?
거래 대상은 RISE 200 (A148020), TIGER 레버리지 (A123320)입니다. 실제 보유 종목과 비중은 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
백테스트에 수수료가 포함되어 있나요?
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영 조건입니다. 30bp는 0.3%이며, 실제 계좌 비용과 서비스 이용료는 적용 전에 별도로 확인하세요.
실제 계좌에 어떻게 적용하나요?
전략 상세 버튼을 눌러 로그인한 뒤 전략을 확인하고 계좌를 연결합니다. 투자금과 실행 조건을 확인해 내 계좌에 적용합니다.
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본 서비스는 투자 권유 및 수익 보장이 아닌 참고용이며, 투자 결정 및 책임은 이용자 본인에게 있습니다.