QUANTUS STRATEGIES
금 알파 스위칭 액티브 전략 · 규칙과 백테스트 성적
한 문장으로 보는 전략
금 알파 스위칭 액티브는 금과 금광주 관련 자산의 비중을 상대 가격·실질금리·변동성 신호로 조절하는 전략입니다.
- 연복리 수익률
- 26.1%
- 최대 낙폭
- -26.9%
- 백테스트 기간
- 7.8년
2019-01-06 ~ 2026-10-11 · 갱신일 2026-10-07
누적 수익률
전략과 벤치마크의 주간 누적 수익률을 비교합니다.
주간 관측 2019-01-06 ~ 2026-10-11 · 전체 관측 마지막 값: 전략 491.8% · Gold 209.5%. 기간을 선택하면 두 시리즈를 각 구간 첫 관측값의 자산가치 기준 0%로 재산출합니다. 성적표는 전체 백테스트, 차트는 주간 관측 기준으로 산출합니다.
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영 · 출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그
연도별 수익률 비교
낙폭
주간 관측값의 고점에서 얼마나 하락했는지 보여줍니다.
최대낙폭 -26.9% · 일간 기준
차트는 주간 관측값이라 일간 최대낙폭보다 얕게 보일 수 있습니다
이번 달 구성
공개 카탈로그의 자산군별 비중
투자 규칙
금광주 대비 금의 상대 가격, 금과 유가의 상대 가격, 실질금리 변화를 같은 통계 척도로 변환합니다.
각 신호를 −3에서 3 사이로 제한해 합산하고 이동평균으로 완화한 뒤 금광주 비중을 계산합니다.
금광주 비중은 설정된 최소·최대 범위로 제한하고 나머지를 금에 배분합니다.
달러 급등이나 금광주 변동성 확대 조건에서는 설정된 현금 비중만큼 노출을 줄입니다. 현금 비중 설정이 0이면 이 조건으로 노출을 줄이지 않습니다.
백테스트 성적표
과거 데이터로 계산한 성적입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.
| 지표 | 전략 | Gold |
|---|---|---|
| 연복리 수익률 (CAGR) | 26.1% | 15.7% |
| 최대 낙폭 (MDD) | -26.9% | -26.4% |
| 샤프 비율 | 1.0 | 0.9 |
| 소르티노 비율 | 1.5 | 1.3 |
| 최근 1년 수익률 | 2.4% | 5.1% |
| 누적 수익률 | 505.8% | 209.8% |
기간: 2019-01-06 ~ 2026-10-11
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영
출처: 퀀터스 공개 전략 카탈로그 · 갱신일:
— 표시는 해당 비교 수치가 제공되지 않거나 계산할 관측값이 부족한 항목입니다.
연도별 수익률
각 연도의 첫 관측값과 마지막 관측값으로 계산했습니다. 계산식은 (100 + 마지막 누적 수익률) ÷ (100 + 첫 누적 수익률) − 1입니다. 표에 적힌 관측 구간만의 성적으로, 연중 일부 구간은 연간 전체 수익률과 다릅니다. 벤치마크도 동일한 관측일인 경우에만 비교합니다.
| 연도 | 관측 구간 | 전략 | Gold |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2019-01-06 ~ 2019-12-29 | 24.1% | 17.2% |
| 2020 | 2020-01-05 ~ 2020-12-27 | 28.5% | 20.9% |
| 2021 | 2021-01-03 ~ 2021-12-26 | 13.8% | -5.3% |
| 2022 | 2022-01-02 ~ 2022-12-25 | 16.7% | -2.2% |
| 2023 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 16.9% | 12.7% |
| 2024 | 2024-01-07 ~ 2024-12-29 | 53.6% | 27.5% |
| 2025 | 2025-01-05 ~ 2025-12-28 | 74.0% | 71.2% |
| 2026 | 2026-01-04 ~ 2026-10-11 | -9.0% | -5.6% |
자주 묻는 질문
최소 투자금은 얼마인가요?
공개 카탈로그의 최소 투자금은 1,000달러입니다. 실제 계좌 적용 전 전략 상세에서 확인하세요.
리밸런싱 주기는 어떻게 되나요?
가격·금리·변동성 신호로 목표 비중을 계산합니다. 고정된 월간 실행 주기는 참고 코드에서 확인되지 않습니다.
어떤 자산을 거래하나요?
거래 대상은 SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM-US), VanEck Gold Miners ETF (GDX-US)입니다. 실제 보유 종목과 비중은 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
백테스트에 수수료가 포함되어 있나요?
총수익 기준·거래비용 30bp 반영·세금 미반영 조건입니다. 30bp는 0.3%이며, 실제 계좌 비용과 서비스 이용료는 적용 전에 별도로 확인하세요.
실제 계좌에 어떻게 적용하나요?
전략 상세 버튼을 눌러 로그인한 뒤 전략을 확인하고 계좌를 연결합니다. 투자금과 실행 조건을 확인해 내 계좌에 적용합니다.
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본 서비스는 투자 권유 및 수익 보장이 아닌 참고용이며, 투자 결정 및 책임은 이용자 본인에게 있습니다.