퀀트 투자 프로그램, 무엇을 보고 골라야 하나

같은 규칙도 어떤 데이터로 계산했는지에 따라 결과가 달라집니다. 데이터가 시작되는 시점, 배당과 액면분할을 반영한 수정주가를 쓰는지, 상장폐지된 종목이 포함되어 있는지를 먼저 봅니다. 현재 살아남은 종목만 쓰면 결과가 실제보다 좋아 보일 수 있습니다.

퀀터스는 전략 도감의 각 전략 페이지에 규칙과 리밸런싱 기준을 적고, 출처가 있으면 그 출처(논문·책·글)도 함께 적습니다. 큐(Q)의 백테스트도 사용한 기간과 조건을 결과와 같이 보여 줍니다.

거래수수료, 세금과 슬리피지를 넣지 않은 결과는 실제 운용과 차이가 납니다. 리밸런싱을 매월 하는지 분기마다 하는지도 결과를 바꿉니다. 프로그램이 이 설정을 바꿀 수 있는지, 바꾼 값이 결과에 표시되는지 확인합니다.

코드를 직접 써야 하는 프로그램도 있고, 말로 조건을 적으면 전략으로 바꿔 주는 프로그램도 있습니다. 어느 쪽이든 만들어진 규칙을 사람이 읽고 확인할 수 있어야 합니다. 퀀터스의 큐(Q)는 자연어로 적은 조건을 전략으로 만들어 백테스트하고, 이미 정리된 전략은 전략 도감에서 규칙과 함께 볼 수 있습니다.

백테스트 이후에 실제 주문까지 이어지는 프로그램이라면 연결 가능한 증권사, 주문 전에 사용자가 내용을 확인하는지, 고객 자산을 누가 보관하는지를 확인합니다. 퀀터스에서 연결할 수 있는 증권사는 DB금융투자, 한국투자증권, 토스증권입니다. 조건 주문과 예약 주문은 종목·수량·금액을 이용자가 확인하고 승인한 뒤에만 실행되며, 퀀터스는 고객 자산을 보관하지 않고 주문은 고객 본인 계좌에서 실행됩니다.