RAA 동적자산배분 · 퀀터스 전략 리포트
2013-06-05 – 2026-10-09
*백테스트 결과는 과거 데이터의 시뮬레이션 결과일 뿐 미래 수익률을 보장해주지 않습니다. 따라서 객관적인 분석과 보수적인 접근이 필요합니다.
벤치마크: S&P500
생성 기준일
지표
| 지표 | 전략 | 벤치마크 |
|---|---|---|
| 이 리포트가 계산에 사용한 첫 거래일입니다.예: 이 전략은 2013년 6월 5일부터의 수익률로 계산했습니다. | 2013-06-05 | 2013-06-05 |
| 이 리포트가 계산에 사용한 마지막 거래일입니다.예: 이번 리포트는 2026년 10월 9일까지의 데이터를 반영했습니다. | 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| 샤프 등 위험 조정 지표를 계산할 때 기준으로 뺀 수익률입니다.예: 이번 리포트는 무위험수익률을 0.0%로 두고 계산했습니다. | 0.0% | 0.0% |
| 전체 기간 중 실제로 투자 상태였던 비율입니다.예: 이번 기간에 계산된 시장 참여율은 100.0%입니다. | 100.0% | 100.0% |
| 시작일부터 지금까지 원금이 불어난 총 비율입니다.예: 182.05%면 2013년에 넣은 1,000만 원의 평가액이 종료일 기준 약 2,821만 원이라는 뜻입니다. | 182.05% | 376.01% |
| 누적 성과를 매년 같은 비율로 복리 성장했다고 가정해 환산한 값입니다.예: 8.08%면 매년 같은 비율로 복리 변화했다고 환산한 연간 수익률이 8.08%라는 뜻입니다. | 8.08% | 12.4% |
| 변동성 1단위당 얼마나 벌었는지 나타내며, 1보다 크면 위험 대비 성과가 좋다는 뜻입니다.예: 수익률이 비슷한 전략들의 흔들림 대비 성과를 살펴볼 때 참고합니다. | 0.65 | 0.78 |
| 지금 나온 샤프 값이 우연이 아닐 확률입니다. 100%에 가까울수록 믿을 만합니다.예: 이번 기간에 계산된 확률적 샤프 값은 99.15%이며, 미래 성과를 보장하는 확률은 아닙니다. | 99.15% | 99.74% |
| 수익률이 며칠씩 이어지는 흐름을 감안해 더 보수적으로 계산한 샤프입니다.예: 상승이나 하락이 이어지는 전략을 살펴볼 때 일반 샤프와 함께 참고합니다. | 0.5 | 0.59 |
| 손실이 난 날의 변동성만 기준으로 계산하며, 1보다 크면 하락 위험 대비 성과가 좋다는 뜻입니다.예: 이번 기간의 하락 위험 대비 성과를 계산한 소르티노 값은 0.95입니다. | 0.95 | 1.09 |
| 연속된 손실 흐름을 감안해 더 보수적으로 계산한 소르티노입니다.예: 손실이 몰려서 발생하는 전략의 위험 조정 성과를 살펴볼 때 참고합니다. | 0.72 | 0.83 |
| 소르티노를 다른 위험 조정 지표와 비교하기 쉽게 눈금을 맞춘 값입니다.예: 다른 위험 조정 지표와 나란히 볼 때 환산된 소르티노 눈금을 사용합니다. | 0.67 | 0.77 |
| 조정 소르티노를 같은 방식으로 눈금만 맞춘 값입니다.예: 연속된 수익률 흐름을 반영한 소르티노를 공통 눈금으로 살펴볼 때 사용합니다. | 0.51 | 0.59 |
| 이익 크기와 손실 크기를 통째로 비교하며, 1보다 크면 이익 쪽이 더 크다는 뜻입니다.예: 이번 기간에 계산된 이익과 손실의 비율은 1.12배입니다. | 1.12 | 1.12 |
| 고점에서 가장 많이 떨어졌을 때의 하락률로, 겪을 수 있는 최악의 손실 폭을 보여줍니다.예: -14.75%면 1,000만 원을 고점에 넣었을 때 평가액이 한때 약 853만 원까지 내려간 적이 있다는 뜻입니다. | -14.75% | -34.1% |
| 고점을 찍은 뒤 다시 그 고점을 회복하기까지 가장 오래 걸린 날수입니다.예: 관측된 가장 긴 낙폭 구간은 763일이며, 종료일까지 회복하지 못한 구간도 포함될 수 있습니다. | 763 | 745 |
| 수익률이 평소 얼마나 크게 오르내리는지를 연 단위로 나타낸 값입니다.예: 수익률이 비슷해도 투자 중 겪는 흔들림은 다를 수 있어 함께 살펴봅니다. | 13.23% | 16.95% |
| 전략의 움직임 중 벤치마크로 설명되는 비중으로, 낮을수록 벤치마크와 다르게 움직인다는 뜻입니다.예: 0.23이면 벤치마크와의 선형 관계로 설명되는 전략 수익률 변동의 비중이 약 23.00%라는 뜻입니다. | 0.23 | 0.23 |
| 벤치마크를 얼마나 안정적으로 이겼는지 보여주며, 0보다 크면 꾸준히 앞섰다는 뜻입니다.예: 벤치마크 대비 초과 수익의 방향과 그 일관성을 함께 살펴볼 때 참고합니다. | -0.02 | -0.02 |
| 연복리 수익률을 최대 낙폭과 비교한 값으로, 높을수록 감수한 하락 대비 수익이 컸다는 뜻입니다.예: 목표 수익을 얻는 동안 고점 대비 얼마나 큰 하락을 감수했는지 살펴볼 때 참고합니다. | 0.55 | 0.36 |
| 큰 폭의 상승과 큰 폭의 하락 중 어느 쪽이 더 잦은지 보여줍니다. 음수면 가끔 큰 하락이 섞여 있다는 뜻입니다.예: 비슷한 변동성을 가진 전략에서도 큰 상승과 큰 하락의 분포가 다른지 살펴봅니다. | -0.02 | -0.32 |
| 평소와 크게 다른 급등락이 얼마나 자주 나오는지 보여주며, 클수록 이런 돌발 변동이 잦다는 뜻입니다.예: 평소의 흔들림만 보고 놓치기 쉬운 극단적인 수익률 관측을 살펴볼 때 참고합니다. | 3.08 | 14.4 |
| 하루 평균으로 기대할 수 있는 수익률입니다.예: 이번 기간을 하루 단위로 환산한 기대 수익률은 0.03%이며, 매일 같은 수익을 뜻하지는 않습니다. | 0.03% | 0.05% |
| 한 달 평균으로 기대할 수 있는 수익률입니다.예: 이번 기간을 월 단위로 환산한 기대 수익률은 0.65%이며, 매달 같은 수익을 뜻하지는 않습니다. | 0.65% | 0.97% |
| 1년 평균으로 기대할 수 있는 수익률입니다.예: 이번 기간을 연 단위로 환산한 기대 수익률은 7.69%이며, 매년 같은 수익을 뜻하지는 않습니다. | 7.69% | 11.79% |
| 과거 승률과 손익 크기로 계산한, 이론상 적정한 투자 비중입니다.예: 과거 승률과 손익 크기로 계산한 이론상 비중은 2.67%이며, 실제 투자 비중을 권하는 값은 아닙니다. | 2.67% | 8.24% |
| 과거 패턴이 이어진다고 가정했을 때 원금을 모두 잃을 확률입니다.예: 과거 패턴을 가정해 계산한 파산 확률은 0.0%이며, 미래 손실 가능성을 보장하지는 않습니다. | 0.0% | 0.0% |
| 평범한 하루에 발생할 수 있는 손실의 한도를 추정한 값입니다.예: -1.34%면 1,000만 원 기준 일간 손실 추정액은 약 13.4만 원입니다. 실제 손실은 이보다 클 수 있습니다. | -1.34% | -1.7% |
| VaR 한도를 넘어서는 정말 나쁜 날에는 평균적으로 얼마나 잃는지 보여줍니다.예: VaR 기준을 넘어선 손실 구간의 평균 수익률 추정값은 -1.34%입니다. | -1.34% | -1.7% |
| 손실 없이 며칠 연속으로 올랐는지의 최댓값입니다.예: 최장 연속 상승 구간은 9거래일입니다. | 9 | 10 |
| 며칠 연속으로 손실이 이어졌는지의 최댓값입니다.예: 최장 연속 하락 구간은 8거래일입니다. | 8 | 8 |
| 벌어들인 수익 전체를 잃은 손실 전체와 비교하며, 1보다 크면 손실보다 수익이 많다는 뜻입니다.예: 일간 수익률을 합산한 성과와 손실 부담의 관계를 살펴볼 때 참고합니다. | 0.12 | 0.16 |
| 같은 계산을 월 단위 수익률로 한 값입니다.예: 일별 등락을 월별 성과로 묶었을 때의 손실 부담을 살펴볼 때 참고합니다. | 0.97 | 0.97 |
| 이길 때와 질 때 각각의 크기를 비교하며, 1보다 크면 이길 때 더 크게 이긴다는 뜻입니다.예: 수익이 난 날과 손실이 난 날의 평균 크기를 함께 살펴볼 때 참고합니다. | 0.98 | 0.97 |
| 번 돈 전체를 잃은 돈 전체로 나눈 값으로, 1보다 크면 전체적으로 이익이라는 뜻입니다.예: 1.12이면 잃은 돈 1원당 번 돈이 1.12원이었다는 뜻입니다. | 1.12 | 1.16 |
| 수익 인자와 극단적인 날의 손익까지 함께 반영한 값으로, 1보다 크면 전체적으로 유리했다는 뜻입니다.예: 전체 손익과 극단적인 수익률의 균형을 함께 살펴볼 때 참고합니다. | 1.13 | 1.09 |
| 승률과 손익비, 수익 인자를 한꺼번에 반영한 종합 점수입니다.예: 승률만으로 드러나지 않는 손익 크기까지 함께 살펴볼 때 참고합니다. | 0.57 | 0.62 |
| 아주 좋은 날의 크기를 아주 나쁜 날의 크기와 비교하며, 1보다 크면 좋은 날이 더 크다는 뜻입니다.예: 극단적으로 좋은 날과 나쁜 날의 크기가 어느 쪽으로 치우쳤는지 살펴봅니다. | 1.01 | 0.94 |
| 특별히 잘 나온 날이 평소 상승일보다 얼마나 더 컸는지 보여줍니다.예: 전체 일간 수익률의 상위 분위값은 상승일 평균 수익률의 3.75배입니다. | 3.75 | 3.39 |
| 특별히 안 좋았던 날이 평소 하락일보다 얼마나 더 컸는지 보여줍니다.예: 전체 일간 수익률의 하위 분위값 크기는 하락일 평균 손실 크기의 4.34배입니다. | 4.34 | 3.62 |
| 이번 달 들어서부터 지금까지의 누적 수익률입니다.예: 종료일이 속한 달의 누적 수익률은 0.88%입니다. | 0.88% | 2.09% |
| 최근 3개월 동안의 누적 수익률입니다.예: 종료일 기준 최근 3개월의 누적 수익률은 -0.79%입니다. | -0.79% | 4.45% |
| 최근 6개월 동안의 누적 수익률입니다.예: 종료일 기준 최근 6개월의 누적 수익률은 0.57%입니다. | 0.57% | 15.17% |
| 올해 1월 1일부터 지금까지의 누적 수익률입니다.예: 종료일이 속한 해의 연초 이후 누적 수익률은 8.27%입니다. | 8.27% | 14.17% |
| 최근 1년 동안의 누적 수익률입니다.예: 종료일 기준 최근 1년의 누적 수익률은 11.65%입니다. | 11.65% | 15.67% |
| 최근 3년 성과를 연 단위 복리로 환산한 값입니다.예: 종료일 기준 최근 3년 범위의 가용 데이터를 연복리로 환산한 수익률은 15.25%입니다. | 15.25% | 21.88% |
| 최근 5년 성과를 연 단위 복리로 환산한 값입니다.예: 종료일 기준 최근 5년 범위의 가용 데이터를 연복리로 환산한 수익률은 7.97%입니다. | 7.97% | 10.87% |
| 최근 10년 성과를 연 단위 복리로 환산한 값입니다.예: 종료일 기준 최근 10년 범위의 가용 데이터를 연복리로 환산한 수익률은 9.09%입니다. | 9.09% | 13.74% |
| 리포트에 있는 전체 기간 성과를 연 단위 복리로 환산한 값입니다.예: 2013년부터 종료일까지의 성과를 연복리로 환산한 수익률은 8.08%입니다. | 8.08% | 12.4% |
| 하루 만에 가장 크게 오른 날의 상승률입니다.예: 관측된 일간 수익률 중 가장 높은 값은 5.86%입니다. | 5.86% | 10.5% |
| 하루 만에 가장 크게 빠진 날의 하락률입니다.예: 관측된 일간 수익률 중 가장 낮은 값은 -4.64%입니다. | -4.64% | -10.94% |
| 한 달 동안 가장 크게 오른 달의 상승률입니다.예: 관측된 월간 수익률 중 가장 높은 값은 6.91%입니다. | 6.91% | 12.7% |
| 한 달 동안 가장 크게 빠진 달의 하락률입니다.예: 관측된 월간 수익률 중 가장 낮은 값은 -7.33%입니다. | -7.33% | -13.0% |
| 1년 동안 가장 크게 오른 해의 상승률입니다.예: 관측된 연간 수익률 중 가장 높은 값은 24.05%입니다. | 24.05% | 28.79% |
| 1년 동안 가장 크게 빠진 해의 하락률입니다.예: 관측된 연간 수익률 중 가장 낮은 값은 -13.25%입니다. | -13.25% | -19.48% |
| 고점 대비 떨어졌던 구간들의 하락률을 평균한 값입니다.예: 관측된 낙폭 구간의 고점 대비 수익률을 평균하면 -1.95%입니다. | -1.95% | -1.75% |
| 하락 구간이 시작해서 고점을 회복하기까지 걸린 날수의 평균입니다.예: 관측된 낙폭 구간의 길이는 평균 33일이며, 종료일까지 회복하지 못한 구간도 포함될 수 있습니다. | 33 | 18 |
| 벌어들인 전체 수익을 가장 큰 손실 폭과 비교하며, 클수록 겪은 낙폭 대비 최종 성과가 좋다는 뜻입니다.예: 최종 성과와 투자 중 겪었던 최대 낙폭을 함께 살펴볼 때 참고합니다. | 7.82 | 5.14 |
| 낙폭이 얼마나 깊고 오래 지속됐는지 하나의 수치로 합친 값으로, 낮을수록 마음 편한 구간이 많았다는 뜻입니다.예: 같은 최대 낙폭이라도 하락이 오래 이어졌는지 살펴볼 때 참고합니다. | 0.05 | 0.07 |
| 수익 대비 낙폭 부담과 극단적 손실 위험까지 함께 반영한 값으로, 높을수록 편안하게 얻은 수익이라는 뜻입니다.예: 수익을 얻는 동안 겪은 낙폭 부담과 극단적 손실을 함께 살펴볼 때 참고합니다. | 2.2 | 2.09 |
| 수익이 났던 달들만 모아 평균 낸 상승률입니다.예: 수익이 났던 달만 모은 평균 월 수익률은 2.57%입니다. | 2.57% | 3.49% |
| 손실이 났던 달들만 모아 평균 낸 하락률입니다.예: 손실이 났던 달만 모은 평균 월 수익률은 -2.05%입니다. | -2.05% | -4.12% |
| 전체 거래일 중 수익이 났던 날의 비율입니다.예: 이번 기간에 계산된 상승일 비율은 51.87%입니다. | 51.87% | 54.81% |
| 전체 달 중 수익이 났던 달의 비율입니다.예: 이번 기간에 계산된 상승 월 비율은 59.01%입니다. | 59.01% | 66.46% |
| 전체 분기 중 수익이 났던 분기의 비율입니다.예: 이번 기간에 계산된 상승 분기 비율은 63.64%입니다. | 63.64% | 78.18% |
| 전체 연도 중 수익이 났던 해의 비율입니다.예: 이번 기간에 계산된 상승 연도 비율은 78.57%입니다. | 78.57% | 78.57% |
| 벤치마크가 움직일 때 전략이 같은 방향으로 얼마나 크게 움직이는지 보여줍니다.예: 벤치마크 변화에 대한 민감도는 방향과 크기를 함께 살펴봅니다. | 0.38 | - |
| 벤치마크 움직임만으로는 설명되지 않는, 전략이 따로 만들어낸 초과 성과입니다.예: 벤치마크 민감도로 설명되지 않는 성과가 어느 방향으로 나타났는지 살펴봅니다. | 0.04 | - |
| 전략과 벤치마크가 같은 방향으로 움직이는 정도로, 낮을수록 서로 다르게 움직인다는 뜻입니다.예: 두 수익률이 함께 움직이는 방향과 정도를 분산 투자 관점에서 살펴봅니다. | 48.19% | - |
| 초과 수익을 베타로 나눈 값으로, 벤치마크 위험 1단위당 성과를 보여줍니다.예: 벤치마크 민감도가 작거나 음수인 전략은 베타의 크기와 부호를 함께 살펴봅니다. | 483.97% | - |
연도별 수익률 표
| 연도 | 벤치마크 % | 전략 % | 배수 | 승패 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12.92 | -6.28 | -0.49 | - |
| 2014 | 11.29 | 12.10 | 1.07 | + |
| 2015 | -0.81 | 6.83 | -8.41 | + |
| 2016 | 9.64 | 11.00 | 1.14 | + |
| 2017 | 19.38 | -0.14 | -0.01 | - |
| 2018 | -6.35 | 3.19 | -0.50 | + |
| 2019 | 28.79 | 24.05 | 0.84 | - |
| 2020 | 16.16 | 11.65 | 0.72 | - |
| 2021 | 27.04 | 9.01 | 0.33 | - |
| 2022 | -19.48 | -13.25 | 0.68 | + |
| 2023 | 24.29 | 16.73 | 0.69 | - |
| 2024 | 23.30 | 12.48 | 0.54 | - |
| 2025 | 16.35 | 18.00 | 1.10 | + |
| 2026 | 14.17 | 8.27 | 0.58 | - |
승패: + = 전략 우위 · - = 벤치마크 우위 또는 동률 · — = 값 없음
최악 낙폭 10구간
| 시작 | 회복 | 낙폭 % | 기간 일 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | 2023-12-12 | -14.75 | 763 |
| 2020-02-24 | 2020-04-22 | -13.19 | 59 |
| 2013-06-26 | 2014-11-19 | -12.35 | 512 |
| 2020-09-03 | 2021-11-03 | -12.07 | 427 |
| 2018-08-27 | 2019-02-15 | -9.14 | 173 |
| 2024-12-12 | 2025-07-17 | -8.82 | 218 |
| 2017-01-12 | 2017-09-01 | -6.90 | 233 |
| 2026-03-05 | 2026-04-13 | -6.35 | 40 |
| 2016-03-04 | 2016-07-05 | -6.11 | 124 |
| 2024-02-02 | 2024-06-14 | -5.70 | 134 |
01누적 수익률Cumulative Returns vs Benchmark
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02누적 수익률 (로그 스케일)Cumulative Returns vs Benchmark (Log Scaled)
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누적 수익률 (%)
03변동성 일치 누적 수익률Cumulative Returns vs Benchmark (Volatility Matched)
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04연도별 수익률EOY Returns vs Benchmark
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05월별 수익률 분포Distribution of Monthly Returns
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06일간 수익률Daily Returns
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07롤링 베타 (6개월·12개월)Rolling Beta to Benchmark
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08롤링 변동성 (6개월)Rolling Volatility (6-Months)
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09롤링 샤프 (6개월)Rolling Sharpe (6-Months)
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10롤링 소르티노 (6개월)Rolling Sortino (6-Months)
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11최악 낙폭 5구간Worst 5 Drawdown Periods
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- 2021-11-10 – 2023-12-12
- 2013-06-26 – 2014-11-19
- 2020-09-03 – 2021-11-03
- 2017-01-12 – 2017-09-01
- 2017-10-11 – 2018-05-29
12수면 아래 낙폭Underwater Plot
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13월별 수익률 히트맵Monthly Returns (%)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | EOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5384251970222316 | -3.5678166041760218 | -0.14372564322939763 | -3.0898051988252795 | -1.6360008233335055 | 0.1322935317683127 | -0.5564966696434359 | -6.278285364773772 |
| 2014 | 4.366030690717815 | -0.36954437233382986 | -0.2011698738633494 | -3.7432102768681252 | -1.1312396621644627 | -0.5144609291157676 | 0.9234682901873459 | 2.322116192911494 | 0.3345839621393454 | 2.37259066742046 | 6.491326650911855 | 1.0105394179219074 | 12.099611919940756 |
| 2015 | 3.5870525984556645 | 0.058048741854244135 | 0.2932953357873913 | -3.3674624196124436 | 3.43982338377542 | -0.8557095164908657 | 5.0866834353678 | -1.1020440933053322 | -0.1919419452520832 | -1.111900805184629 | 0.5596779907260485 | 0.5357380965620662 | 6.830989508888585 |
| 2016 | 2.2801570157335416 | 5.311832738480304 | -5.537500652291227 | 0.10116095623173837 | 5.260879022094511 | -0.5076958518585251 | 1.081161017118304 | -0.7949288216277717 | -0.8531585503101846 | 1.3198908194381964 | -0.9366953525829724 | 4.28222605716535 | 11.000358287301836 |
| 2017 | -0.8602214503147354 | -1.550056752733442 | -1.4281688048316643 | 2.562082541816779 | 0.2286966898487064 | 1.832174508571538 | -1.1439917569695202 | 1.6845630471654438 | 2.3408254960725072 | -1.2401307100020076 | -2.419196713816052 | 0.012381757439938745 | -0.1413136789176539 |
| 2018 | 3.01984554350867 | -2.006146703294709 | -1.100168222855491 | 0.18038777395650296 | 3.902317203748873 | 3.9942313057516277 | 0.17843729897726313 | 1.55178607446389 | -1.7054229780735786 | -1.5021765859342118 | -1.6000277428595888 | -1.4891092995543809 | 3.188121353931739 |
| 2019 | 3.940249472577273 | 1.6943303669423093 | 3.2949365289329346 | 2.833284693642857 | 1.9149794611530213 | 1.875704914943932 | 2.5395029493807897 | 5.371908018752292 | -0.8259671057514462 | -1.4985905207517858 | 1.3033193421575717 | -0.482831490331026 | 24.0452226637905 |
| 2020 | 5.4714700268130745 | 0.7268847562769798 | -2.8896303306064075 | 6.906408722270729 | 4.138064817072462 | -2.7277525668258362 | 4.602963515149794 | 1.0949885244325275 | -3.2422710991651615 | -4.111344063291488 | -0.5718635926018512 | 2.443706015724967 | 11.652717211111764 |
| 2021 | 1.319691090070929 | -2.6449939146820367 | -2.6817825276193252 | -0.6336673671375137 | 1.1834434004312167 | 1.9319471542817102 | 2.8397026832375216 | 3.289057652876526 | -0.9760141164128933 | 1.3101776755009897 | 2.5705352192896713 | 1.377347600396961 | 9.012796721307282 |
| 2022 | -3.1629370255190747 | -0.25381092585810006 | 0.8695842906168538 | -3.2378438071298477 | -2.994022225509707 | 0.42700702358988707 | 3.602849438523781 | 0.24091649177049312 | -2.275637651236151 | 0.8066208550988163 | -0.3775974486891154 | -7.3321274591353625 | -13.254382740019633 |
| 2023 | 5.209901143391793 | 3.237290724778097 | 2.0068990601906256 | 3.2246595445519777 | -0.7707502834151669 | 1.9312531153632184 | -1.179851687346789 | 1.6332931254646077 | -2.901151250599865 | -3.4558919757218365 | 2.0652234722267293 | 5.012250846596866 | 16.73266468282226 |
| 2024 | 1.0786953550337541 | -1.9506954559980638 | 2.0022610093764603 | -2.7233730631997632 | 2.4400155654810574 | 2.3827598610441703 | 4.077017101024394 | -2.6671363240923007 | 0.17106980115577652 | 3.711335072929378 | 3.1042353141396806 | 0.5115332017651575 | 12.484891339690796 |
| 2025 | -2.010654821517066 | 1.755397859209551 | 0.25993425371388934 | -1.2211735235049703 | -1.33822426343565 | 3.191409796634548 | 2.333844317330036 | 2.634902213182433 | 5.44204936567747 | 4.047289475340099 | 3.885739043871239 | -1.9495907747066 | 18.000644448865067 |
| 2026 | 3.237767760066368 | 3.513331548375609 | -1.8624500011242051 | 4.204702433548113 | 2.5009210361084167 | -1.2456245696371604 | -2.8051447271060237 | 3.405864261690472 | -3.466148046698092 | 0.8751381870895969 | 0 | 0 | 8.26641609964307 |
14수익률 분위Return Quantiles
일 수익률 분위 %
- 최저
- -1.8185689812401096
- Q1
- -0.42497905841820116
- 중앙값
- 0.029938566328480132
- Q3
- 0.5064858901131564
- 최고
- 1.8961157818674579
주 수익률 분위 %
- 최저
- -3.331430014789083
- Q1
- -0.6976775155244752
- 중앙값
- 0.17422915010298912
- Q3
- 1.0682395639781905
- 최고
- 3.599566483054595
월 수익률 분위 %
- 최저
- -5.537500652291227
- Q1
- -1.4281688048316643
- 중앙값
- 0.25993425371388934
- Q3
- 2.333844317330036
- 최고
- 6.906408722270729
분기 수익률 분위 %
- 최저
- -6.6816985946625
- Q1
- -0.6965969544533324
- 중앙값
- 3.612543405306412
- Q3
- 4.6800524382703435
- 최고
- 10.795662017920682
연 수익률 분위 %
- 최저
- 3.188121353931739
- Q1
- 6.830989508888585
- 중앙값
- 9.012796721307282
- Q3
- 12.099611919940756
- 최고
- 18.000644448865067
지표 용어 설명
| 지표명 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 시작일Start Period | 이 리포트가 계산에 사용한 첫 거래일입니다. | 이 전략은 2013년 6월 5일부터의 수익률로 계산했습니다. |
| 종료일End Period | 이 리포트가 계산에 사용한 마지막 거래일입니다. | 이번 리포트는 2026년 10월 9일까지의 데이터를 반영했습니다. |
| 무위험수익률Risk-Free Rate | 샤프 등 위험 조정 지표를 계산할 때 기준으로 뺀 수익률입니다. | 이번 리포트는 무위험수익률을 0.0%로 두고 계산했습니다. |
| 시장 참여율Time in Market | 전체 기간 중 실제로 투자 상태였던 비율입니다. | 이번 기간에 계산된 시장 참여율은 100.0%입니다. |
| 누적 수익률Cumulative Return | 시작일부터 지금까지 원금이 불어난 총 비율입니다. | 182.05%면 2013년에 넣은 1,000만 원의 평가액이 종료일 기준 약 2,821만 원이라는 뜻입니다. |
| 연복리 수익률CAGR﹪ | 누적 성과를 매년 같은 비율로 복리 성장했다고 가정해 환산한 값입니다. | 8.08%면 매년 같은 비율로 복리 변화했다고 환산한 연간 수익률이 8.08%라는 뜻입니다. |
| 샤프Sharpe | 변동성 1단위당 얼마나 벌었는지 나타내며, 1보다 크면 위험 대비 성과가 좋다는 뜻입니다. | 수익률이 비슷한 전략들의 흔들림 대비 성과를 살펴볼 때 참고합니다. |
| 확률적 샤프Prob. Sharpe Ratio | 지금 나온 샤프 값이 우연이 아닐 확률입니다. 100%에 가까울수록 믿을 만합니다. | 이번 기간에 계산된 확률적 샤프 값은 99.15%이며, 미래 성과를 보장하는 확률은 아닙니다. |
| 조정 샤프Smart Sharpe | 수익률이 며칠씩 이어지는 흐름을 감안해 더 보수적으로 계산한 샤프입니다. | 상승이나 하락이 이어지는 전략을 살펴볼 때 일반 샤프와 함께 참고합니다. |
| 소르티노Sortino | 손실이 난 날의 변동성만 기준으로 계산하며, 1보다 크면 하락 위험 대비 성과가 좋다는 뜻입니다. | 이번 기간의 하락 위험 대비 성과를 계산한 소르티노 값은 0.95입니다. |
| 조정 소르티노Smart Sortino | 연속된 손실 흐름을 감안해 더 보수적으로 계산한 소르티노입니다. | 손실이 몰려서 발생하는 전략의 위험 조정 성과를 살펴볼 때 참고합니다. |
| 소르티노(√2 조정)Sortino/√2 | 소르티노를 다른 위험 조정 지표와 비교하기 쉽게 눈금을 맞춘 값입니다. | 다른 위험 조정 지표와 나란히 볼 때 환산된 소르티노 눈금을 사용합니다. |
| 조정 소르티노(√2 조정)Smart Sortino/√2 | 조정 소르티노를 같은 방식으로 눈금만 맞춘 값입니다. | 연속된 수익률 흐름을 반영한 소르티노를 공통 눈금으로 살펴볼 때 사용합니다. |
| 오메가Omega | 이익 크기와 손실 크기를 통째로 비교하며, 1보다 크면 이익 쪽이 더 크다는 뜻입니다. | 이번 기간에 계산된 이익과 손실의 비율은 1.12배입니다. |
| 최대 낙폭Max Drawdown | 고점에서 가장 많이 떨어졌을 때의 하락률로, 겪을 수 있는 최악의 손실 폭을 보여줍니다. | -14.75%면 1,000만 원을 고점에 넣었을 때 평가액이 한때 약 853만 원까지 내려간 적이 있다는 뜻입니다. |
| 최장 낙폭 일수Longest DD Days | 고점을 찍은 뒤 다시 그 고점을 회복하기까지 가장 오래 걸린 날수입니다. | 관측된 가장 긴 낙폭 구간은 763일이며, 종료일까지 회복하지 못한 구간도 포함될 수 있습니다. |
| 연 변동성Volatility (ann.) | 수익률이 평소 얼마나 크게 오르내리는지를 연 단위로 나타낸 값입니다. | 수익률이 비슷해도 투자 중 겪는 흔들림은 다를 수 있어 함께 살펴봅니다. |
| 결정계수R^2 | 전략의 움직임 중 벤치마크로 설명되는 비중으로, 낮을수록 벤치마크와 다르게 움직인다는 뜻입니다. | 0.23이면 벤치마크와의 선형 관계로 설명되는 전략 수익률 변동의 비중이 약 23.00%라는 뜻입니다. |
| 정보 비율Information Ratio | 벤치마크를 얼마나 안정적으로 이겼는지 보여주며, 0보다 크면 꾸준히 앞섰다는 뜻입니다. | 벤치마크 대비 초과 수익의 방향과 그 일관성을 함께 살펴볼 때 참고합니다. |
| 칼마Calmar | 연복리 수익률을 최대 낙폭과 비교한 값으로, 높을수록 감수한 하락 대비 수익이 컸다는 뜻입니다. | 목표 수익을 얻는 동안 고점 대비 얼마나 큰 하락을 감수했는지 살펴볼 때 참고합니다. |
| 왜도Skew | 큰 폭의 상승과 큰 폭의 하락 중 어느 쪽이 더 잦은지 보여줍니다. 음수면 가끔 큰 하락이 섞여 있다는 뜻입니다. | 비슷한 변동성을 가진 전략에서도 큰 상승과 큰 하락의 분포가 다른지 살펴봅니다. |
| 첨도Kurtosis | 평소와 크게 다른 급등락이 얼마나 자주 나오는지 보여주며, 클수록 이런 돌발 변동이 잦다는 뜻입니다. | 평소의 흔들림만 보고 놓치기 쉬운 극단적인 수익률 관측을 살펴볼 때 참고합니다. |
| 기대 일 수익률Expected Daily | 하루 평균으로 기대할 수 있는 수익률입니다. | 이번 기간을 하루 단위로 환산한 기대 수익률은 0.03%이며, 매일 같은 수익을 뜻하지는 않습니다. |
| 기대 월 수익률Expected Monthly | 한 달 평균으로 기대할 수 있는 수익률입니다. | 이번 기간을 월 단위로 환산한 기대 수익률은 0.65%이며, 매달 같은 수익을 뜻하지는 않습니다. |
| 기대 연 수익률Expected Yearly | 1년 평균으로 기대할 수 있는 수익률입니다. | 이번 기간을 연 단위로 환산한 기대 수익률은 7.69%이며, 매년 같은 수익을 뜻하지는 않습니다. |
| 켈리 기준Kelly Criterion | 과거 승률과 손익 크기로 계산한, 이론상 적정한 투자 비중입니다. | 과거 승률과 손익 크기로 계산한 이론상 비중은 2.67%이며, 실제 투자 비중을 권하는 값은 아닙니다. |
| 파산 확률Risk of Ruin | 과거 패턴이 이어진다고 가정했을 때 원금을 모두 잃을 확률입니다. | 과거 패턴을 가정해 계산한 파산 확률은 0.0%이며, 미래 손실 가능성을 보장하지는 않습니다. |
| 일간 VaRDaily Value-at-Risk | 평범한 하루에 발생할 수 있는 손실의 한도를 추정한 값입니다. | -1.34%면 1,000만 원 기준 일간 손실 추정액은 약 13.4만 원입니다. 실제 손실은 이보다 클 수 있습니다. |
| 조건부 VaRExpected Shortfall (cVaR) | VaR 한도를 넘어서는 정말 나쁜 날에는 평균적으로 얼마나 잃는지 보여줍니다. | VaR 기준을 넘어선 손실 구간의 평균 수익률 추정값은 -1.34%입니다. |
| 최대 연속 상승일Max Consecutive Wins | 손실 없이 며칠 연속으로 올랐는지의 최댓값입니다. | 최장 연속 상승 구간은 9거래일입니다. |
| 최대 연속 하락일Max Consecutive Losses | 며칠 연속으로 손실이 이어졌는지의 최댓값입니다. | 최장 연속 하락 구간은 8거래일입니다. |
| 이익·고통 비율Gain/Pain Ratio | 벌어들인 수익 전체를 잃은 손실 전체와 비교하며, 1보다 크면 손실보다 수익이 많다는 뜻입니다. | 일간 수익률을 합산한 성과와 손실 부담의 관계를 살펴볼 때 참고합니다. |
| 월간 이익·고통 비율Gain/Pain (1M) | 같은 계산을 월 단위 수익률로 한 값입니다. | 일별 등락을 월별 성과로 묶었을 때의 손실 부담을 살펴볼 때 참고합니다. |
| 손익비Payoff Ratio | 이길 때와 질 때 각각의 크기를 비교하며, 1보다 크면 이길 때 더 크게 이긴다는 뜻입니다. | 수익이 난 날과 손실이 난 날의 평균 크기를 함께 살펴볼 때 참고합니다. |
| 수익 인자Profit Factor | 번 돈 전체를 잃은 돈 전체로 나눈 값으로, 1보다 크면 전체적으로 이익이라는 뜻입니다. | 1.12이면 잃은 돈 1원당 번 돈이 1.12원이었다는 뜻입니다. |
| 종합 손익 비율Common Sense Ratio | 수익 인자와 극단적인 날의 손익까지 함께 반영한 값으로, 1보다 크면 전체적으로 유리했다는 뜻입니다. | 전체 손익과 극단적인 수익률의 균형을 함께 살펴볼 때 참고합니다. |
| CPC 지수CPC Index | 승률과 손익비, 수익 인자를 한꺼번에 반영한 종합 점수입니다. | 승률만으로 드러나지 않는 손익 크기까지 함께 살펴볼 때 참고합니다. |
| 꼬리 비율Tail Ratio | 아주 좋은 날의 크기를 아주 나쁜 날의 크기와 비교하며, 1보다 크면 좋은 날이 더 크다는 뜻입니다. | 극단적으로 좋은 날과 나쁜 날의 크기가 어느 쪽으로 치우쳤는지 살펴봅니다. |
| 이상 이익 비율Outlier Win Ratio | 특별히 잘 나온 날이 평소 상승일보다 얼마나 더 컸는지 보여줍니다. | 전체 일간 수익률의 상위 분위값은 상승일 평균 수익률의 3.75배입니다. |
| 이상 손실 비율Outlier Loss Ratio | 특별히 안 좋았던 날이 평소 하락일보다 얼마나 더 컸는지 보여줍니다. | 전체 일간 수익률의 하위 분위값 크기는 하락일 평균 손실 크기의 4.34배입니다. |
| 이번 달MTD | 이번 달 들어서부터 지금까지의 누적 수익률입니다. | 종료일이 속한 달의 누적 수익률은 0.88%입니다. |
| 최근 3개월3M | 최근 3개월 동안의 누적 수익률입니다. | 종료일 기준 최근 3개월의 누적 수익률은 -0.79%입니다. |
| 최근 6개월6M | 최근 6개월 동안의 누적 수익률입니다. | 종료일 기준 최근 6개월의 누적 수익률은 0.57%입니다. |
| 올해YTD | 올해 1월 1일부터 지금까지의 누적 수익률입니다. | 종료일이 속한 해의 연초 이후 누적 수익률은 8.27%입니다. |
| 최근 1년1Y | 최근 1년 동안의 누적 수익률입니다. | 종료일 기준 최근 1년의 누적 수익률은 11.65%입니다. |
| 최근 3년 연복리3Y (ann.) | 최근 3년 성과를 연 단위 복리로 환산한 값입니다. | 종료일 기준 최근 3년 범위의 가용 데이터를 연복리로 환산한 수익률은 15.25%입니다. |
| 최근 5년 연복리5Y (ann.) | 최근 5년 성과를 연 단위 복리로 환산한 값입니다. | 종료일 기준 최근 5년 범위의 가용 데이터를 연복리로 환산한 수익률은 7.97%입니다. |
| 최근 10년 연복리10Y (ann.) | 최근 10년 성과를 연 단위 복리로 환산한 값입니다. | 종료일 기준 최근 10년 범위의 가용 데이터를 연복리로 환산한 수익률은 9.09%입니다. |
| 전체 기간 연복리All-time (ann.) | 리포트에 있는 전체 기간 성과를 연 단위 복리로 환산한 값입니다. | 2013년부터 종료일까지의 성과를 연복리로 환산한 수익률은 8.08%입니다. |
| 최고 일 수익률Best Day | 하루 만에 가장 크게 오른 날의 상승률입니다. | 관측된 일간 수익률 중 가장 높은 값은 5.86%입니다. |
| 최저 일 수익률Worst Day | 하루 만에 가장 크게 빠진 날의 하락률입니다. | 관측된 일간 수익률 중 가장 낮은 값은 -4.64%입니다. |
| 최고 월 수익률Best Month | 한 달 동안 가장 크게 오른 달의 상승률입니다. | 관측된 월간 수익률 중 가장 높은 값은 6.91%입니다. |
| 최저 월 수익률Worst Month | 한 달 동안 가장 크게 빠진 달의 하락률입니다. | 관측된 월간 수익률 중 가장 낮은 값은 -7.33%입니다. |
| 최고 연 수익률Best Year | 1년 동안 가장 크게 오른 해의 상승률입니다. | 관측된 연간 수익률 중 가장 높은 값은 24.05%입니다. |
| 최저 연 수익률Worst Year | 1년 동안 가장 크게 빠진 해의 하락률입니다. | 관측된 연간 수익률 중 가장 낮은 값은 -13.25%입니다. |
| 평균 낙폭Avg. Drawdown | 고점 대비 떨어졌던 구간들의 하락률을 평균한 값입니다. | 관측된 낙폭 구간의 고점 대비 수익률을 평균하면 -1.95%입니다. |
| 평균 낙폭 일수Avg. Drawdown Days | 하락 구간이 시작해서 고점을 회복하기까지 걸린 날수의 평균입니다. | 관측된 낙폭 구간의 길이는 평균 33일이며, 종료일까지 회복하지 못한 구간도 포함될 수 있습니다. |
| 회복 계수Recovery Factor | 벌어들인 전체 수익을 가장 큰 손실 폭과 비교하며, 클수록 겪은 낙폭 대비 최종 성과가 좋다는 뜻입니다. | 최종 성과와 투자 중 겪었던 최대 낙폭을 함께 살펴볼 때 참고합니다. |
| 궤양 지수Ulcer Index | 낙폭이 얼마나 깊고 오래 지속됐는지 하나의 수치로 합친 값으로, 낮을수록 마음 편한 구간이 많았다는 뜻입니다. | 같은 최대 낙폭이라도 하락이 오래 이어졌는지 살펴볼 때 참고합니다. |
| 평온 지수Serenity Index | 수익 대비 낙폭 부담과 극단적 손실 위험까지 함께 반영한 값으로, 높을수록 편안하게 얻은 수익이라는 뜻입니다. | 수익을 얻는 동안 겪은 낙폭 부담과 극단적 손실을 함께 살펴볼 때 참고합니다. |
| 평균 상승 월Avg. Up Month | 수익이 났던 달들만 모아 평균 낸 상승률입니다. | 수익이 났던 달만 모은 평균 월 수익률은 2.57%입니다. |
| 평균 하락 월Avg. Down Month | 손실이 났던 달들만 모아 평균 낸 하락률입니다. | 손실이 났던 달만 모은 평균 월 수익률은 -2.05%입니다. |
| 상승일 비율Win Days | 전체 거래일 중 수익이 났던 날의 비율입니다. | 이번 기간에 계산된 상승일 비율은 51.87%입니다. |
| 상승 월 비율Win Month | 전체 달 중 수익이 났던 달의 비율입니다. | 이번 기간에 계산된 상승 월 비율은 59.01%입니다. |
| 상승 분기 비율Win Quarter | 전체 분기 중 수익이 났던 분기의 비율입니다. | 이번 기간에 계산된 상승 분기 비율은 63.64%입니다. |
| 상승 연도 비율Win Year | 전체 연도 중 수익이 났던 해의 비율입니다. | 이번 기간에 계산된 상승 연도 비율은 78.57%입니다. |
| 베타Beta | 벤치마크가 움직일 때 전략이 같은 방향으로 얼마나 크게 움직이는지 보여줍니다. | 벤치마크 변화에 대한 민감도는 방향과 크기를 함께 살펴봅니다. |
| 알파Alpha | 벤치마크 움직임만으로는 설명되지 않는, 전략이 따로 만들어낸 초과 성과입니다. | 벤치마크 민감도로 설명되지 않는 성과가 어느 방향으로 나타났는지 살펴봅니다. |
| 상관관계Correlation | 전략과 벤치마크가 같은 방향으로 움직이는 정도로, 낮을수록 서로 다르게 움직인다는 뜻입니다. | 두 수익률이 함께 움직이는 방향과 정도를 분산 투자 관점에서 살펴봅니다. |
| 트레이너 비율Treynor Ratio | 초과 수익을 베타로 나눈 값으로, 벤치마크 위험 1단위당 성과를 보여줍니다. | 벤치마크 민감도가 작거나 음수인 전략은 베타의 크기와 부호를 함께 살펴봅니다. |